報告摘要：

一、漲跌幅

本周分級母基金漲幅最多的為醫藥類，跌幅最多的為煤炭鋼鐵等資源類，與之對應醫藥類B份額價格漲幅較大，而價格漲幅較大的A份額與醫藥等熱點無明顯關聯。

表1:母基金凈值漲跌幅前10和后10

排名前10基金代碼基金簡稱母基金凈值漲跌幅排名后10基金代碼基金簡稱母基金凈值漲跌幅1162412.OF醫療分級3.99%10164908.OF環境治理-2.52%2502056.SH醫療分級3.90%9164304.OF新華環保-2.61%3163118.OF醫藥生物2.29%8164905.OF交銀新能-2.63%4160636.OF互聯網2.25%7161032.OF煤炭基金-2.86%5160219.OF國泰醫藥2.15%6168204.OF煤炭母基-2.88%6161726.OF生物醫藥1.91%5160620.OF資源分級-2.89%7161122.OF生物分級1.75%4168203.OF鋼鐵母基-2.93%8161025.OF富國互聯1.70%3502026.SH新絲路-3.05%9164907.OFE金融1.31%2502023.SH鋼鐵分級-3.12%10502053.SH券商分級1.19%1161724.OF煤炭分級-3.18%

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表2:分級A份額價格漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金名稱價格漲跌幅排序基金代碼基金名稱價格漲跌幅1150055.SZ500A6.46%10150190.SZNCF環保A-0.19%2150083.SZ深證100A6.44%9150261.SZ醫療A-0.29%3150215.SZTMTA5.74%8150273.SZ帶路A-0.43%4150106.SZ中小A5.44%7502017.SH帶路A-0.60%5150221.SZ中航軍A5.25%6150157.SZ金融A-0.88%6150335.SZ軍工股A4.94%5150148.SZ醫藥800A-1.21%7150203.SZ傳媒A3.90%4150207.SZ地產A端-1.42%8150022.SZ深成指A3.83%3150263.SZ1000A-1.48%9150205.SZ國防A3.79%2150140.SZ國金300A-1.57%10150028.SZ中證500A3.74%1150112.SZ深100A-1.96%

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表3:分級B份額價格漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡稱價格漲跌幅排序基金代碼基金簡稱價格漲跌幅1502058.SH醫療B25.59%10150214.SZ成長B級-6.98%2150131.SZ醫藥B18.29%9150296.SZ改革B-7.04%3150262.SZ醫療B15.43%8150304.SZ創業股B-7.53%4150284.SZSW醫藥B13.76%7150294.SZ高鐵B級-7.98%5150149.SZ醫藥800B13.13%6150328.SZ新能B級-8.14%6150220.SZ健康B12.87%5150298.SZ互聯B級-11.11%7150208.SZ地產B端11.74%4150318.SZE金融B-13.11%8150118.SZ房地產B11.07%3502038.SH網金B-14.42%9150272.SZ生物藥B10.94%2502032.SH高鐵B-15.70%10150258.SZ生物B10.50%1150326.SZ高鐵B端-20.95%

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二、成交量

從成交量來看，券商A(502054)、證券A基(150343)、互聯A級(150297)、高鐵A(502031)、高鐵A端(150325)、滬深300A(150051)、網金A(502037)、地產A端(150207)、高鐵A級(150293)、E金融A(150317)這些品種本周成績量漲幅居前，資金有流入A端避險的需要。德信B(150134)、利眾B(150102)、券商B(502055)、工銀增B(150128)、利鑫B(150042)、酒B(150230)、惠豐B(150154)、一帶一B(502015)、SW醫藥B(150284)、添利B(150027)這些品種成交量漲幅居前。

表4: A份額成交量漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡稱成交量漲跌幅排序基金代碼基金簡稱成交量漲跌幅1502054.SH券商A3573.01%10150059.SZ資源A級-66.97%2150343.SZ證券A基2879.13%9150073.SZ諾安穩健-67.66%3150297.SZ互聯A級1947.06%8150034.SZ聚利A-70.04%4502031.SH高鐵A1574.32%7150281.SZ金融地A-71.25%5150325.SZ高鐵A端1114.09%6150267.SZ銀行A類-72.72%6150051.SZ滬深300A989.83%5150219.SZ健康A-76.13%7502037.SH網金A915.04%4150196.SZ有色A-82.71%8150207.SZ地產A端863.28%3502027.SH新絲路A-83.03%9150293.SZ高鐵A級854.49%2150261.SZ醫療A-88.50%10150317.SZE金融A686.96%1150020.SZ匯利A-100.00%

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表5:本周A份額總成交量前10和后10

排序基金代碼基金簡稱周總成交量排序基金代碼基金簡稱周總成交量1150181.SZ軍工A148832162710150059.SZ資源A級9323142150209.SZ國企改A13194129359150267.SZ銀行A類9105903150194.SZ互聯網A9222190608150083.SZ深證100A6312664150171.SZ證券A8669909677502041.SH上50A5402335150152.SZ創業板A6687742856150036.SZ建信穩健4596726502004.SH軍工A4823612055150073.SZ諾安穩健4024347502007.SH國企改A4118067814150104.SZHS300A3808068150022.SZ深成指A3390831403150032.SZ多利優先2257049150227.SZ銀行A3194474502150263.SZ1000A13803810150051.SZ滬深300A3100555621150039.SZ鼎利A119800

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表6: B份額成交量漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡稱成交量漲跌幅排序基金代碼基金簡稱成交量漲跌幅1150134.SZ德信B1767.17%10150165.SZ可轉債B-73.57%2150102.SZ利眾B848.63%9150017.SZ合潤B-75.21%3502055.SH券商B810.58%8150122.SZ銀河進取-78.27%4150128.SZ工銀增B648.83%7150262.SZ醫療B-80.90%5150042.SZ利鑫B451.11%6502028.SH新絲路B-83.09%6150230.SZ酒B328.80%5150077.SZ浙商進取-83.74%7150154.SZ惠豐B325.45%4150161.SZ惠鑫B-85.03%8502015.SH一帶一B268.45%3150040.SZ鼎利B-95.14%9150284.SZSW醫藥B263.17%2150120.SZ鼎利進取-100.00%10150027.SZ添利B253.98%1150129.SZ豐利債B-100.00%

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表7: B份額成交量漲跌幅前10和后10

排序基金代碼基金簡稱周總成交量排序基金代碼基金簡稱周總成交量1 150182.SZ軍工B5.78E+0910150067.SZ互利B8068842 150153.SZ創業板B3.27E+099150042.SZ利鑫B7514903 150131.SZ醫藥B2.52E+098150037.SZ建信進取6555674 150210.SZ國企改B2.45E+097150105.SZHS300B6215005 150195.SZ互聯網B2.07E+096502025.SH鋼鐵B6054376 150172.SZ證券B1.56E+095150033.SZ多利進取4858607 150222.SZ中航軍B1.43E+094150077.SZ浙商進取4462008 150023.SZ深成指B1.13E+093150016.SZ合潤A3642489 150019.SZ銀華銳進1.12E+092150129.SZ豐利債B31070210 150212.SZ新能車B1.08E+091150040.SZ鼎利B117631

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三、折溢價與套利

周五顯示溢價最多的為醫療分級(502056)、健康分級(164401)、國壽養老(168001)、申萬環保(163114)、國泰醫藥(160219)、工業4.0(161031)、環保分級(160634)、房地產(160628)、生物分級(161122)、信誠醫藥(165519)。折價最多的為博時銀行(160517)銀行分級(161029)、銀行基金(161723)、帶路分級(160638)、高鐵母基(164820)、中歐鼎利(166010)、高鐵分級(502030)、高鐵分級(160639)、高鐵基金(160135)、泰達聚利(162215).

溢價品種可以考慮母基金分拆套利策略，折價品種可以考慮合并套利策略，注意合并和分拆的時間風險。

表8: 溢價前10和折價前10

溢價前10證券代碼證券簡稱整體折溢價率[交易日期] 最新[單位] %折價前10證券代碼證券簡稱整體折溢價率[交易日期] 最新[單位] %1502056.SH醫療分級9.996910160517.OF博時銀行-0.24362164401.OF健康分級5.89329161029.OF銀行分級-0.27693168001.OF國壽養老5.56798161723.OF銀行基金-0.29244163114.OF申萬環保5.36367160638.OF帶路分級-0.31255160219.OF國泰醫藥5.26326164820.OF高鐵母基-0.36326161031.OF工業45.03535166010.OF中歐鼎利-0.53107160634.OF環保分級4.94464502030.OF高鐵分級-0.66458160628.OF房地產4.67703160639.OF高鐵分級-0.72829161122.OF生物分級4.64382160135.OF高鐵基金-0.799310165519.OF信誠醫藥4.50721162215.OF泰達聚利-1.4334

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四、折算的機會

距向上折算越近，關注其B份額投資機會，距下向折算越近，關注其A份額投資機會。

表9: 距向上折算距離最近的10只分級基金

排序證券代碼證券簡稱不定期折算閥值(向上)距不定期折算閥值(向上)距離[交易日期] 最新距不定期折算閥值(向上)距離(百分比)[交易日期] 最新[單位] %1160630.OF國防分級1.50000.148010.94672160135.OF高鐵基金1.50000.161312.04903160629.OF傳媒分級1.50000.220017.18754160636.OF互聯網1.50000.225017.64715160224.OF國泰TMT1.50000.265621.51656164905.OF交銀新能1.50000.279022.85017161720.OF券商分級1.50000.288023.76248160626.OF信息分級1.50000.290023.96699502020.SH國金501.50000.299024.895910164304.OF新華環保1.50000.304025.4181

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表10: 距向下折算距離最近的10只分級基金

排序證券代碼證券簡稱不定期折算閥值(向下)距不定期折算閥值(向下)距離[交易日期] 最新距不定期折算閥值(向下)距離(百分比)[交易日期] 最新[單位] %1150304.SZ創業股B0.2500-0.0971-27.97462150236.SZ券商B級0.2500-0.1020-28.97733150232.SZ電子B0.2500-0.1476-37.12274150165.SZ可轉債B0.4500-0.3470-43.53835150290.SZ煤炭B級0.2500-0.2380-48.77056150282.SZ金融地B0.2500-0.2420-49.18707150052.SZ滬深300B0.2500-0.2520-50.19928150208.SZ地產B端0.2500-0.2690-51.83049502012.SH證券B0.2500-0.2827-53.069310150199.SZ食品B0.2500-0.2922-53.8916

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本報告是天天基金網基于公開信息研究發布，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎。