經(jīng)過3個多月縝密偵查，公安部指揮上海公安機關(guān)成功偵破一起特大操縱期貨市場犯罪案。此案以貿(mào)易公司為掩護，境外遙控指揮、境內(nèi)實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大。伊世頓國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理高燕和業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理梁澤中、華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)金文獻等犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，涉案資金已被警方凍結(jié)。

經(jīng)過3個多月縝密偵查，公安部指揮上海公安機關(guān)成功偵破一起特大操縱期貨市場犯罪案。此案以貿(mào)易公司為掩護，境外遙控指揮、境內(nèi)實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大。伊世頓國際貿(mào)易有限公司總經(jīng)理高燕和業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理梁澤中、華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)金文獻等犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，涉案資金已被警方凍結(jié)。

“借”31個期貨賬戶交易

前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內(nèi)最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30%以上的次數(shù)達400余次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數(shù)為1200余次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當(dāng)日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據(jù)統(tǒng)計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。

“地下錢莊”轉(zhuǎn)移獲利出境

監(jiān)管機構(gòu)認為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內(nèi)交易價格波幅，與市場價格走勢存在關(guān)聯(lián)性，影響了當(dāng)時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關(guān)認為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。

警方偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過另案處理的邱某經(jīng)營的“地下錢莊”轉(zhuǎn)移出境，交給安東等境外人員。今年1月，高燕受扎亞指使，給華鑫期貨公司技術(shù)總監(jiān)、47歲的浙江義烏男子金文獻100多萬元人民幣作為好處費。金文獻在全面負責(zé)伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數(shù)量，并協(xié)助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進行技術(shù)偽裝，進而違規(guī)進場交易。金文獻還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉(zhuǎn)移資金。目前，此案正在進一步偵辦中。