二級市場AB類份額折價套利:
當母基金凈值大于AB類合并成本時,進行如下操作:
1)在場內按比例分別買入AB類子基金,
2)T+1日進行基金合并成母基金的操作,
3)T+2后可贖回母基金實現套利;
套利周期為2個交易日。交易費用主要為贖回費和交易傭金一般不超過0.8%(具體費率請參照各基金公司和券商的交易費率標準)
二級市場AB類份額溢價套利
當母基金凈值小于AB合并成本時,進行如下操作:
1)在場內申購母基金,
2)T+2日進行母基金分拆操作,
3)T+3日在場內賣出拆分的到AB類子基金份額實現套利;
套利周期為3個交易日。交易費用主要為申購費和交易傭金一般不超過1.8%(具體費率請參照各基金公司和券商的交易費率標準)
排序證券代碼證券簡稱整體折溢價率[交易日期] 最新[單位] %排序證券代碼證券簡稱整體折溢價率[交易日期] 最新[單位] %1161720.OF券商分級54.000010502036.SH互聯金融-0.84612160630.OF國防分級52.10009164401.OF健康分級-0.93463502040.SH上50分級11.03688161825.OF800分級-0.95824502048.SH50分級7.57777162216.OF泰達500-1.26515161724.OF煤炭分級5.29876162215.OF泰達聚利-1.51136161826.OF中證轉債5.24195160419.OF證券股基-1.86857164809.OF工銀5005.17714160633.OF券商指基-3.05048161014.OF富國匯利4.10153161027.OF證券分級-3.18999163116.OF申萬電子4.00662161629.OF融通證券-4.188510160628.OF房地產3.82901502010.SH證券分級-4.3641
數據來源:東方財富Choice數據,天天基金研究中心,截至日期:2015-11-09
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