【期權合約成交放量 隱含波動率整體回落】期權合約交易量放大，次月認購合約持倉量大增。昨日全天共成交期權合約241,299張，較昨日升高了45.06%，其中認購合約共交易92,863張，認沽合約共交易73,482張，認沽認購比0.6647，較昨日有所回落。

期權合約交易量放大，次月認購合約持倉量大增。昨日全天共成交期權合約241,299張，較昨日升高了45.06%，其中認購合約共交易92,863張，認沽合約共交易73,482張，認沽認購比0.6647，較昨日有所回落。成交量最高合約為12月2.40認購合約及12月2.40認沽合約。昨日未平倉認購合約減少了5,173張，其中未平倉12月合約減少19,465張，未平倉1月合約增加8,984張；未平倉認沽合約增加1,382張，其中未平倉12月合約減少6,921張，未平倉1月合約增加5,434張。目前未平倉認購合約共391,151張，未平倉認沽合約共249,400張。

大盤上漲近2%，認購合約多漲，認沽合約多跌。昨天ETF50收盤價為2.401，漲0.029，漲幅1.22%，交易量明顯升高。目前基金份額128.90億，較昨日升高0.61%。認購合約整體以上漲為主，平均漲幅為1.30%%；認沽合約整體以下跌為主，平均跌幅為-6.74%。

認購合約平均隱含波動率回落，認沽合約平均隱含波動率較昨日基本持平。昨日認購合約平均隱含波動率為0.2846，較昨日下降了172.80bps，其中各行權月合約平均隱含波動率均較昨日有所下降；認沽合約平均隱含波動率0.3387，較昨日升高了26.74bps，其中十二月、六月合約平均隱含波動率較昨日略有升高，一月、三月合約平均隱含波動率較昨日有輕微下降。認沽認購合約隱含波動率期限結構均呈現近低遠高的形態，且認沽認購期權當月合約平均隱含波動率接近一致，預期近期標的仍以寬幅震蕩為主。昨天正向轉換套利與箱體套利僅在開盤一閃而現，全天基本無可操作的年化收益高于5%的正向轉換套利、反向轉換套利與箱體套利機會；滾動套利機會最高年化收益27.04%，發生于下午2:46.